Сравнение HGOIX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HGOIX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGOIX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | -10.11% | 13.52% | 42.27% | 40.98% | -36.87% | 7.59% | 62.12% | 30.28% | -0.78% | 30.63% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 14.72% против 21.74% соответственно.
HGOIX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 14.72%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGOIX и IYW
HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
HGOIX vs. IYW — Ранг доходности на риск
HGOIX
IYW
Сравнение HGOIX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGOIX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.73 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.77 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 5.68 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGOIX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HGOIX и IYW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOIX и IYW
Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 7.05% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 8.81% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок HGOIX и IYW
Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGOIX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -81.90% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -17.81% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -39.44% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -39.44% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -12.65% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -34.87% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 5.55% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGOIX и IYW
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 8.30% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGOIX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.23% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 15.99% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 26.92% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 25.78% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.98% | -1.61% |