Сравнение HGIYX с JMUEX
HGIYX (Hartford Core Equity Fund) and JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HGIYX returned 14.39%/yr vs 15.88%/yr for JMUEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HGIYX charges 0.45%/yr vs 0.57%/yr for JMUEX.
Доходность
Сравнение доходности HGIYX и JMUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGIYX показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции HGIYX уступали акциям JMUEX по среднегодовой доходности: 14.39% против 15.88% соответственно.
HGIYX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 14.39%
JMUEX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам HGIYX и JMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 7.90% | 14.67% | 25.87% | 21.45% | -18.68% | 24.53% | 18.42% | 36.27% | -1.66% | 22.11% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 5.57% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
Correlation
The correlation between HGIYX and JMUEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г. | 0.97 |
The correlation between HGIYX and JMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGIYX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск
HGIYX
JMUEX
Сравнение HGIYX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGIYX | JMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.71 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 6.89 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGIYX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HGIYX и JMUEX
Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, примерно равная максимальной просадке JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и JMUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGIYX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.88% | -52.11% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.92% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -19.11% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -24.60% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -33.35% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.77% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -8.79% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.95% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGIYX и JMUEX
Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) составляет 2.77%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGIYX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.31% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.44% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.25% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.41% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.56% | -1.15% |
Сравнение комиссий HGIYX и JMUEX
HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JMUEX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGIYX и JMUEX
Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности JMUEX в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 10.82% | 11.67% | 8.93% | 2.99% | 4.02% | 3.18% | 0.75% | 4.39% | 5.62% | 3.75% | 1.62% | 2.10% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 5.56% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HGIYX and JMUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JMUEX has higher volatility (3.31%) compared to HGIYX (2.77%). In terms of maximum drawdown, HGIYX dropped -51.88% vs JMUEX's -52.11%.
HGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGIYX и JMUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор