PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGIYX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGIYX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции HGIYX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.64% соответственно.

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий HGIYX и DFIEX

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

HGIYX
Hartford Core Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

HGIYX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.95

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.55

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.57

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

10.07

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.95

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между HGIYX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и DFIEX

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и DFIEX

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGIYXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-62.22%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.01%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-28.66%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-41.04%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-7.75%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-12.26%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.81%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и DFIEX

Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) составляет 5.35%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGIYXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.09%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.45%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

15.90%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

15.65%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.35%

+1.05%