PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с OSEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. HGER is passively managed, while OSEA is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs 7.61%/yr for OSEA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности HGER и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%6.74%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Correlation

The correlation between HGER and OSEA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.14

The correlation between HGER and OSEA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и OSEA

Секторы
HGER
OSEA

Сырьевые материалы

102.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

10.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

20.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.4%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
OSEA
5.8%

Коммуникационные услуги

HGER

-

OSEA
6.5%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

OSEA
11.6%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

OSEA
10.2%

Энергетика

HGER

-

OSEA

-

Финансовые услуги

HGER

-

OSEA
14.5%

Здравоохранение

HGER

-

OSEA
10.1%

Промышленность

HGER

-

OSEA
20.6%

Недвижимость

HGER

-

OSEA

-

Технологии

HGER

-

OSEA
23.4%

Коммунальные услуги

HGER

-

OSEA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с DISV

Доходность на риск

HGER vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGEROSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.43

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.71

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

0.59

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

2.10

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGEROSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.43

+1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HGER и OSEA

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGEROSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-18.14%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-11.08%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-18.14%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-2.78%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.82%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.09%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.06%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGEROSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.33%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

12.05%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

15.13%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.61%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

16.61%

+1.00%

Сравнение комиссий HGER и OSEA

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и OSEA

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

HGER and OSEA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs OSEA's -18.14%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 7.61% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 1.23% for OSEA.

HGER is categorized as Commodities, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.55% for OSEA.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор