PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGER с OSEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

HGER и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HGER и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%6.74%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Сравнение комиссий HGER и OSEA

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
OSEA
Harbor International Compounders ETF

Доходность на риск

HGER vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGEROSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.72

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.13

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.12

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

4.15

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGEROSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.72

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.76

+0.14

Корреляция

Корреляция между HGER и OSEA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и OSEA

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности OSEA в 1.28%

TTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HGER и OSEA

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

HGEROSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-18.14%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.08%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-6.26%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.85%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.98%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и OSEA

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеют волатильность 7.23% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGEROSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.00%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

10.90%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.24%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.53%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

16.53%

+1.25%