PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с FCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated. HGER is passively managed, while FCSH is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 21.26%/yr vs 5.11%/yr for FCSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.

Доходность

Сравнение доходности HGER и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.67%.

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.30%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и FCSH

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%1.93%9.77%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.67%6.42%4.66%5.45%-3.77%

Correlation

The correlation between HGER and FCSH is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.05

The correlation between HGER and FCSH shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и FCSH

Секторы
HGER
FCSH

Сырьевые материалы

102.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
FCSH

-

Коммуникационные услуги

HGER

-

FCSH

-

Потребительский циклический сектор

HGER

-

FCSH

-

Потребительский защитный сектор

HGER

-

FCSH

-

Энергетика

HGER

-

FCSH
100.0%

Финансовые услуги

HGER

-

FCSH

-

Здравоохранение

HGER

-

FCSH

-

Промышленность

HGER

-

FCSH

-

Недвижимость

HGER

-

FCSH

-

Технологии

HGER

-

FCSH

-

Коммунальные услуги

HGER

-

FCSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE

Доходность на риск

HGER vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERFCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.21

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.45

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

3.48

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.52

12.31

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.86

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HGER и FCSH

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и FCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-8.47%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-1.24%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-1.32%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.47%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-2.21%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.35%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и FCSH

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

0.60%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

1.53%

+13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

1.95%

+14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

2.89%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

2.89%

+14.73%

Сравнение комиссий HGER и FCSH

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и FCSH

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности FCSH в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.08%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and FCSH have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.02%) compared to FCSH (0.60%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs FCSH's -8.47%.

On 3-year performance, HGER leads with 21.26% vs 5.11% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 21.26% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.08% for FCSH.

HGER is categorized as Commodities, while FCSH is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Harbor and Federated. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.30% for FCSH.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и FCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор