Сравнение HGER с FCSH
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated. HGER is passively managed, while FCSH is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 17.92%/yr vs 5.13%/yr for FCSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.
Доходность
Сравнение доходности HGER и FCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.48%.
HGER
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.48% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -4.35% |
Correlation
The correlation between HGER and FCSH is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between HGER and FCSH shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. FCSH — Ранг доходности на риск
HGER
FCSH
Сравнение HGER c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.87 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.34 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и FCSH
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и FCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -8.47% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -1.24% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -1.32% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -0.66% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -2.19% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.38% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и FCSH
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 0.65% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 1.58% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 1.98% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 2.89% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 2.89% | +14.70% |
Сравнение комиссий HGER и FCSH
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и FCSH
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FCSH в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.09% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.98% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and FCSH have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (3.60%) compared to FCSH (0.65%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs FCSH's -8.47%.
On 3-year performance, HGER leads with 17.92% vs 5.13% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.92% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 4.09% for FCSH.
HGER is categorized as Commodities, while FCSH is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Harbor and Federated. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.30% for FCSH.
FCSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и FCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор