Сравнение HGER с DCMT
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. HGER is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, HGER returned 29.91% vs 24.82% for DCMT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HGER charges 0.68%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности HGER и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGER показывает доходность 18.37%, а DCMT немного выше – 19.21%.
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 20.08% | 8.48% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 19.21% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between HGER and DCMT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between HGER and DCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. DCMT — Ранг доходности на риск
HGER
DCMT
Сравнение HGER c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.56 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.43 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и DCMT
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -15.96% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -15.96% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -14.43% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -3.33% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и DCMT
Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.77%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.45% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 16.53% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 18.39% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.94% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.94% | +1.69% |
Сравнение комиссий HGER и DCMT
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и DCMT
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности DCMT в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.08% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and DCMT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.45%) compared to HGER (4.77%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, HGER leads with 29.91% vs 24.82% for DCMT. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 29.91% return vs 24.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 3.08% for DCMT.
They also come from different issuers: Harbor and DoubleLine. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.66% for DCMT.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор