PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HG с SILJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past year, HG returned 63.37% vs 75.44% for SILJ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HG и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью -10.01%.

HG

1 день
0.74%
1 месяц
3.36%
С начала года
25.07%
6 месяцев
23.13%
1 год
63.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
-4.34%
1 месяц
-13.63%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.51%
1 год
75.44%
3 года*
43.49%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HG и SILJ

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		25.07%46.61%27.29%-1.97%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-10.01%183.89%6.39%23.16%

Correlation

The correlation between HG and SILJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с TSU.TOHG с USHYHG с SPYHG с PLMRHG с QQQ
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

HG vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.32

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.78

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

1.94

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.66

4.72

+12.94

HG vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HG и SILJ

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-79.04%

+57.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-39.16%

+26.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-38.21%

+37.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-41.38%

+35.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

16.04%

-12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и SILJ

Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 8.20%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

20.88%

-12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

48.17%

-29.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

57.62%

-29.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

44.97%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.29%

46.52%

-15.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HG и SILJ

Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности SILJ в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.23%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

HG and SILJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.88%) compared to HG (8.20%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs SILJ's -79.04%.

HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HG и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор