PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HG с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HG с SILJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past year, HG returned 74.24% vs 59.34% for SILJ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HG и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью -13.91%.

HG

1 день
2.28%
1 месяц
8.67%
6 месяцев
39.88%
С начала года
32.21%
1 год
74.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.10%
1 месяц
-19.77%
6 месяцев
-27.49%
С начала года
-13.91%
1 год
59.34%
3 года*
36.08%
5 лет*
13.82%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HG и SILJ

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		32.21%46.61%27.29%-1.97%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-13.91%183.89%6.39%23.16%

Correlation

The correlation between HG and SILJ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с TSU.TOHG с USHYHG с PLMRHG с SPYHG с QQQ
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

HG vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.03

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.54

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

1.46

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.09

3.24

+17.85

HG vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HG и SILJ

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-79.04%

+57.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-40.89%

+28.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-40.89%

+38.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-41.36%

+36.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

18.37%

-14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и SILJ

Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 7.69%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

13.91%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

47.83%

-28.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

57.92%

-29.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

45.04%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.24%

46.40%

-15.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HG и SILJ

Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SILJ в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		5.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.33%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

HG and SILJ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (13.91%) compared to HG (7.69%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs SILJ's -79.04%.

HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HG и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор