Сравнение HG с IAUX
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and IAUX (i-80 Gold Corp) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while IAUX operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, HG returned 74.24% vs 103.88% for IAUX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и IAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у IAUX с доходностью -13.70%.
HG
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 39.88%
- С начала года
- 32.21%
- 1 год
- 74.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUX
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- -20.25%
- 6 месяцев
- -18.71%
- С начала года
- -13.70%
- 1 год
- 103.88%
- 3 года*
- -17.45%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HG и IAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 32.21% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
IAUX i-80 Gold Corp | -13.70% | 201.03% | -72.44% | 36.43% |
Correlation
The correlation between HG and IAUX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
HG:
$3.44B
IAUX:
$1.09B
HG:
$9.30
IAUX:
-$0.26
HG:
0.80
IAUX:
8.16
HG:
$2.90B
IAUX:
$127.51M
HG:
$1.76B
IAUX:
$3.45M
HG:
$1.36B
IAUX:
-$135.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. IAUX — Ранг доходности на риск
HG
IAUX
Сравнение HG c IAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и i-80 Gold Corp (IAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | IAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 2.65 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.09 | 5.95 | +15.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и IAUX
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки IAUX в -88.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и IAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | IAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -88.67% | +67.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -39.42% | +26.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -59.22% | +57.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -44.07% | +38.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 17.53% | -14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и IAUX
Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 7.69%, в то время как у i-80 Gold Corp (IAUX) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | IAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 14.12% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 46.67% | -27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 62.33% | -34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 67.99% | -36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.24% | 67.22% | -35.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и IAUX
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как IAUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 5.80% |
IAUX i-80 Gold Corp | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и IAUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и i-80 Gold Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HG and IAUX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUX has higher volatility (14.12%) compared to HG (7.69%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs IAUX's -88.67%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и IAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор