Сравнение HG с AUPH
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while AUPH operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, HG returned 59.59% vs 92.22% for AUPH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и AUPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у AUPH с доходностью -0.82%.
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUPH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 92.22%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 18.49%
Сравнение доходности по годам HG и AUPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | -0.82% | 77.62% | -0.11% | 18.60% |
Correlation
The correlation between HG and AUPH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
AUPH:
$2.15
HG:
3.86
AUPH:
7.37
HG:
0.07
AUPH:
0.00
HG:
0.84
AUPH:
7.37
HG:
$2.90B
AUPH:
$298.30M
HG:
$1.76B
AUPH:
$267.70M
HG:
$1.36B
AUPH:
$153.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. AUPH — Ранг доходности на риск
HG
AUPH
Сравнение HG c AUPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | AUPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 5.83 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 12.68 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и AUPH
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки AUPH в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и AUPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -87.58% | +66.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -15.91% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -52.18% | +49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -49.21% | +43.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.30% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и AUPH
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) имеют волатильность 8.69% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 9.07% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 23.92% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 45.50% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 67.46% | -36.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 73.95% | -42.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и AUPH
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как AUPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 0.00% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и AUPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Aurinia Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и AUPH
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AUPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
AUPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
AUPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.
Часто задаваемые вопросы
HG and AUPH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUPH has higher volatility (9.07%) compared to HG (8.69%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs AUPH's -87.58%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и AUPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор