PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с UMMA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HFXI is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, HFXI returned 21.17%/yr vs 23.04%/yr for UMMA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 18.33%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 33.37%.

HFXI

1 день
1.44%
1 месяц
1.45%
С начала года
18.33%
6 месяцев
18.26%
1 год
36.42%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.32%

UMMA

1 день
2.27%
1 месяц
4.19%
С начала года
33.37%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.69%
3 года*
23.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		18.33%30.10%7.58%19.56%-10.35%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		33.37%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between HFXI and UMMA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between HFXI and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и UMMA

Секторы
HFXI
UMMA

Финансовые услуги

22.8%
0.0%

Промышленность

20.1%
12.1%

Технологии

14.6%
48.2%

Здравоохранение

9.5%
14.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.0%

Сырьевые материалы

5.9%
8.8%

Энергетика

3.6%
2.4%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
1.0%

Недвижимость

2.5%
0.4%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
UMMA
0.0%

Промышленность

HFXI
20.1%
UMMA
12.1%

Технологии

HFXI
14.6%
UMMA
48.2%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
UMMA
14.8%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
UMMA
7.3%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
UMMA
5.0%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
UMMA
8.8%

Энергетика

HFXI
3.6%
UMMA
2.4%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
UMMA

-

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
UMMA
1.0%

Недвижимость

HFXI
2.5%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с SGOVXHFXI с IQSI
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

HFXI vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFXIUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.32

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.97

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.55

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

13.53

-0.34

HFXI vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и UMMA

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-34.17%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-14.93%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-18.73%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.25%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.72%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.91%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и UMMA

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 7.10%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

11.87%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

20.40%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

22.78%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

21.09%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

21.09%

-4.52%

Сравнение комиссий HFXI и UMMA

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и UMMA

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности UMMA в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.27%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.91%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and UMMA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (11.87%) compared to HFXI (7.10%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 23.04% vs 21.17% for HFXI. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HFXI has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 23.04% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

HFXI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.91% for UMMA.

They also come from different issuers: New York Life and Wahed. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор