PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFXI с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

HFXI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.48% соответственно.

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с VTIAX
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий HFXI и SPDW

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

HFXI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXISPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.80

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.46

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.77

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

10.76

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.22

+0.30

Корреляция

Корреляция между HFXI и SPDW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и SPDW

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и SPDW

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

HFXISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-60.02%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.55%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-30.21%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-34.98%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-7.11%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-13.01%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.97%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и SPDW

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.48% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFXISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.85%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.62%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

17.61%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.27%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.16%

-0.61%