PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFXI с HEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

HFXI и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.30% соответственно.

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с VTIAX
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOO

Сравнение комиссий HFXI и HEFA

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Доходность на риск

HFXI vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.45

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.03

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.08

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

8.91

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Корреляция

Корреляция между HFXI и HEFA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и HEFA

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью HEFA в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и HEFA

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и HEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

HFXIHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-32.39%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.64%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-14.79%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-32.39%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.58%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.21%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.73%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и HEFA

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFXIHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.88%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.67%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.72%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

13.66%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.90%

+0.65%