Сравнение HFXI с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
HFXI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 12.64% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и FDEV
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
HFXI vs. FDEV — Ранг доходности на риск
HFXI
FDEV
Сравнение HFXI c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.83 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.54 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.02 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 12.24 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и FDEV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и FDEV
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и FDEV
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -30.11% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.67% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -29.02% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -4.03% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -6.37% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.14% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и FDEV
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.91% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.15% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 14.64% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.84% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.38% | +1.17% |