Сравнение HFXI с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
HFXI и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.51% соответственно.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и DWX
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
HFXI vs. DWX — Ранг доходности на риск
HFXI
DWX
Сравнение HFXI c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.96 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.58 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.90 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 10.97 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.12 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и DWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и DWX
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и DWX
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -66.86% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.59% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -26.96% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -36.05% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.51% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -14.23% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.27% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и DWX
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.07% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.13% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 12.53% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 12.13% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.21% | +1.34% |