PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с AVUV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. HFXI is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, HFXI returned 12.02%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 16.92%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

HFXI

1 день
0.45%
1 месяц
2.11%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.83%
1 год
33.37%
3 года*
19.80%
5 лет*
12.02%
10 лет*
11.99%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
40.08%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		16.92%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%7.57%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between HFXI and AVUV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between HFXI and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и AVUV

Секторы
HFXI
AVUV

Финансовые услуги

22.8%
25.8%

Промышленность

20.1%
13.9%

Технологии

14.6%
7.0%

Здравоохранение

9.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
18.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.5%

Сырьевые материалы

5.9%
4.9%

Энергетика

3.6%
18.2%

Коммунальные услуги

3.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Недвижимость

2.5%
0.7%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
AVUV
25.8%

Промышленность

HFXI
20.1%
AVUV
13.9%

Технологии

HFXI
14.6%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
AVUV
4.2%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
AVUV
4.5%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
AVUV
4.9%

Энергетика

HFXI
3.6%
AVUV
18.2%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
AVUV
0.1%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
AVUV
2.8%

Недвижимость

HFXI
2.5%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

HFXI vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFXIAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.28

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.24

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.06

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

15.09

-2.96

HFXI vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и AVUV

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-49.42%

+17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.95%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-28.79%

+15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-28.79%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.91%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и AVUV

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.53%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

11.34%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.63%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

22.75%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

28.26%

-11.58%

Сравнение комиссий HFXI и AVUV

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и AVUV

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.85%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and AVUV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (6.71%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, HFXI leads with 12.02% vs 11.57% for AVUV. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HFXI has performed better with a 12.02% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

HFXI has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.61% for AVUV.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: New York Life and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор