Сравнение HFSI с ROSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).
HFSI и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSI и ROSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSI и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.99% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 3.15%.
HFSI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSI и ROSC
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Доходность на риск
HFSI vs. ROSC — Ранг доходности на риск
HFSI
ROSC
Сравнение HFSI c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.77 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.91 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 7.26 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HFSI и ROSC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и ROSC
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности ROSC в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.66% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и ROSC
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и ROSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSI | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -43.13% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -11.91% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -5.31% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -7.31% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.13% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и ROSC
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.61%, в то время как у Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSI | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.24% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 11.14% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 19.29% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 19.41% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 20.26% | -15.24% |