Сравнение HFSI с ROSC
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. HFSI is actively managed, while ROSC is passively managed. Over the past 3 years, HFSI returned 8.17%/yr vs 17.42%/yr for ROSC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и ROSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 16.64%.
HFSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам HFSI и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.45% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.24% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 16.64% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 9.74% |
Correlation
The correlation between HFSI and ROSC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. ROSC — Ранг доходности на риск
HFSI
ROSC
Сравнение HFSI c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSI | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.52 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 14.75 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSI и ROSC
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и ROSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -43.13% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -7.75% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -23.74% | +18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.33% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -7.18% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.37% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и ROSC
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.04%, в то время как у Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 3.54% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 10.40% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 15.53% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 19.29% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 20.24% | -15.28% |
Сравнение комиссий HFSI и ROSC
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и ROSC
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности ROSC в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.79% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and ROSC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROSC has higher volatility (3.54%) compared to HFSI (1.04%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs ROSC's -43.13%.
On 3-year performance, ROSC leads with 17.42% vs 8.17% for HFSI. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ROSC has performed better with a 17.42% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.79% for ROSC.
HFSI is categorized as Multisector Bonds, while ROSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.34% for ROSC.
ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и ROSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор