PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSI с HTAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSI с HTAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while HTAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFSI returned 8.35%/yr vs 3.43%/yr for HTAB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for HTAB.

Доходность

Сравнение доходности HFSI и HTAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFSI показывает доходность 1.55%, а HTAB немного ниже – 1.48%.

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.98%
3 года*
8.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.89%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSI и HTAB

2026 (YTD)20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.55%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		1.48%2.86%1.52%7.16%-8.33%-0.81%

Correlation

The correlation between HFSI and HTAB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.64

The correlation between HFSI and HTAB shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Strategic Income ETF

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX
Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с CRUX

Доходность на риск

HFSI vs. HTAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c HTAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSIHTABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.72

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.56

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.43

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

7.68

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSI vs. HTAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSI на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа HTAB равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSI и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSIHTABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.72

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HFSI и HTAB

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и HTAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSIHTABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-14.76%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.85%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.11%

-8.42%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.86%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.89%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и HTAB

Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.13%, в то время как у Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSIHTABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.25%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.80%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.02%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

5.74%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.17%

-0.20%

Сравнение комиссий HFSI и HTAB

HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HTAB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и HTAB

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности HTAB в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.53%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.83%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%

Часто задаваемые вопросы

HFSI and HTAB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTAB has higher volatility (1.25%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs HTAB's -14.76%.

On 3-year performance, HFSI leads with 8.35% vs 3.43% for HTAB. On fees, HTAB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.35% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.

HFSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 3.83% for HTAB.

HFSI is categorized as Multisector Bonds, while HTAB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.39% for HTAB.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSI и HTAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор