Сравнение HFSI с FBND
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFSI returned 8.37%/yr vs 4.70%/yr for FBND. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%.
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам HFSI и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.50% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.90% |
Correlation
The correlation between HFSI and FBND is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between HFSI and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. FBND — Ранг доходности на риск
HFSI
FBND
Сравнение HFSI c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.11 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 6.37 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.46 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и FBND
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -17.25% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.66% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -5.94% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.43% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.35% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.88% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и FBND
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.27% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.73% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.86% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.92% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 6.10% | -1.13% |
Сравнение комиссий HFSI и FBND
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и FBND
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FBND в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and FBND have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBND has higher volatility (1.27%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs FBND's -17.25%.
On 3-year performance, HFSI leads with 8.37% vs 4.70% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.37% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 4.70% for FBND.
HFSI is categorized as Multisector Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Hartford and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.36% for FBND.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор