Сравнение HFSI с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
HFSI и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSI и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSI и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.23%.
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSI и BIV
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
HFSI vs. BIV — Ранг доходности на риск
HFSI
BIV
Сравнение HFSI c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.04 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.50 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.74 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.57 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HFSI и BIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и BIV
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и BIV
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSI | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -18.95% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -2.87% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -2.03% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.40% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и BIV
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSI | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.77% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.74% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.55% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.39% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 5.50% | -0.49% |