Сравнение HFSAX с SMIDX

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SMIDX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции SMIDX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SMIDX в 1.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SMIDX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и SMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFSAX и SMIDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности SMIDX в 11.67%

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки SMIDX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и SMIDX.

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.