PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.05% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с SAPEXHFSAX с ABRZXHFSAX с PRPFX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий HFSAX и SIOAX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.23

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.97

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.39

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

10.79

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIOAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

1.00

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.06

+0.24

Корреляция

Корреляция между HFSAX и SIOAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и SIOAX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и SIOAX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-22.10%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-3.20%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-17.57%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-22.10%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-2.25%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.35%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.71%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и SIOAX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.09%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

1.86%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

3.35%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

4.56%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

5.06%

+1.19%