Сравнение HFSAX с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -2.27% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и RAAX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
HFSAX vs. RAAX — Ранг доходности на риск
HFSAX
RAAX
Сравнение HFSAX c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.30 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.93 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.27 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 16.54 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.61 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и RAAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и RAAX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и RAAX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -33.91% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -11.59% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -23.55% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.29% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -6.89% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.29% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и RAAX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 4.55% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 12.14% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 16.45% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 15.66% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 15.86% | -9.61% |