PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFSAX с QFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSAX с QFITX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) and QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) are both mutual funds - HFSAX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while QFITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HFSAX charges 1.75%/yr vs 1.56%/yr for QFITX.

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и QFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HFSAX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-0.33%
С начала года
0.79%
1 год
8.09%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.45%
10 лет*
8.19%

QFITX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSAX и QFITX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		0.79%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%2.53%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.59%-7.64%-1.03%-6.54%-22.87%36.77%10.36%2.31%

Correlation

The correlation between HFSAX and QFITX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.09

Over the past year, HFSAX and QFITX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с HSAFX
Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SUBFXQFITX с SFHYXQFITX с OTRFXQFITX с APFPXQFITX с CBYYX

Доходность на риск

HFSAX vs. QFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QFITX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c QFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSAXQFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

—

—

HFSAX vs. QFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и QFITX

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSAXQFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и QFITX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSAXQFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

—

—

Сравнение комиссий HFSAX и QFITX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QFITX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и QFITX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности QFITX в 16.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.67%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		16.08%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSAX and QFITX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSAX и QFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор