PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%0.00%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий HFSAX и QCGDX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QCGDX в 1.68%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QCGDX
Quantified Common Ground Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.65

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

0.99

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.14

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.13

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

4.42

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.65

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.59

+0.70

Корреляция

Корреляция между HFSAX и QCGDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и QCGDX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и QCGDX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-22.37%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-8.85%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-20.18%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-2.22%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-6.27%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.26%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и QCGDX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

5.64%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

9.86%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

13.74%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

14.81%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

16.56%

-10.31%