PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с PBAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с PBAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и PBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и PBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		3.23%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PBAIX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции PBAIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.35% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

PBAIX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.06%
1 год
9.24%
3 года*
8.63%
5 лет*
6.42%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PRPFX
Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с ABRZXPBAIX с EBSIXPBAIX с GPIFXPBAIX с ASFYXPBAIX с COTZXPBAIX с ABRYX

Сравнение комиссий HFSAX и PBAIX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Доходность на риск

HFSAX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXPBAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.35

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.87

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.79

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

6.09

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. PBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PBAIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и PBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXPBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.35

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.88

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.57

+0.73

Корреляция

Корреляция между HFSAX и PBAIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и PBAIX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и PBAIX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и PBAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXPBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-39.26%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-4.22%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-6.79%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-8.94%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.69%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.32%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.32%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и PBAIX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXPBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.13%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.37%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

6.71%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.42%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

6.11%

+0.14%