PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с ^RTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с ^RTSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) is Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, HFSAX returned 8.24%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и ^RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и RTS Index (^RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 8.24% против 2.17% соответственно.

HFSAX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.30%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.27%
1 год
9.33%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.24%

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.31%
1 год
2.61%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSAX и ^RTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		1.16%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%

Correlation

The correlation between HFSAX and ^RTSI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.25

The correlation between HFSAX and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

RTS Index

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с ABRZXHFSAX с HSAFXHFSAX с PAUIX
Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с ^GSPC^RTSI с COTZX^RTSI с INCO^RTSI с XLKQ.L

Доходность на риск

HFSAX vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSAX^RTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.06

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.07

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.07

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

-0.15

+7.38

HFSAX vs. ^RTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ^RTSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и ^RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и ^RTSI

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и ^RTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSAX^RTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-93.26%

+80.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-17.79%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-40.03%

+34.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-62.14%

+49.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-62.14%

+49.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-55.05%

+53.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-43.30%

+40.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

8.17%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и ^RTSI

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.89%, в то время как у RTS Index (^RTSI) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSAX^RTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.98%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

12.81%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

21.07%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

36.06%

-29.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

31.01%

-24.74%

Часто задаваемые вопросы

HFSAX and ^RTSI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to HFSAX (1.89%). In terms of maximum drawdown, HFSAX dropped -12.81% vs ^RTSI's -93.26%.

HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSAX и ^RTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор