Сравнение HFRO с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HFRO и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFRO и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | -3.03% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HFRO показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
HFRO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFRO и TPDAX
HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
HFRO vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
HFRO
TPDAX
Сравнение HFRO c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFRO | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.18 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.82 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.59 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 13.57 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFRO | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.18 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.96 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между HFRO и TPDAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFRO и TPDAX
Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 8.12% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок HFRO и TPDAX
Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFRO | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -22.29% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -7.58% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -17.58% | -35.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.89% | -4.97% | -29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -4.94% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 2.01% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFRO и TPDAX
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFRO | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 4.40% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 9.86% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 12.29% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 10.14% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 9.87% | +12.66% |