PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFRO с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFRO с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFRO и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFRO и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		-3.03%25.08%-27.17%-16.97%1.71%16.33%-8.42%4.22%-12.30%1.01%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, HFRO показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

HFRO

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-6.64%
1 год
19.01%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с SCDHFRO с HEQHFRO с PMFKXHFRO с CFIHXHFRO с HGLBHFRO с HHCZXHFRO с BERIX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий HFRO и QBDSX

HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

HFRO vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFRO c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFROQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.60

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.87

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

3.43

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFRO vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFRO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFRO и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFROQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.15

-0.32

Корреляция

Корреляция между HFRO и QBDSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFRO и QBDSX

Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		8.12%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок HFRO и QBDSX

Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFROQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-18.38%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-3.09%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.79%

-7.40%

-45.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.89%

-8.41%

-26.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-6.83%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

0.80%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HFRO и QBDSX

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFROQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

1.40%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

2.77%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

3.77%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

4.32%

+19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

5.26%

+17.27%