Сравнение HFRO с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Chartwell Income Fund (BERIX).
HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HFRO и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFRO и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | -3.03% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HFRO показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
HFRO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFRO и BERIX
HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
HFRO vs. BERIX — Ранг доходности на риск
HFRO
BERIX
Сравнение HFRO c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFRO | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.57 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.30 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.77 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 17.74 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFRO | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.57 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.83 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 1.07 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между HFRO и BERIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFRO и BERIX
Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 8.12% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HFRO и BERIX
Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFRO | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -20.34% | -32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -2.95% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -15.73% | -37.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.89% | -0.79% | -34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -2.60% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 0.79% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFRO и BERIX
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFRO | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 1.55% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 4.29% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 5.38% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 5.94% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 6.00% | +16.53% |