Сравнение HFND с MHIG
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 0.55%/yr for MHIG.
Доходность
Сравнение доходности HFND и MHIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFND
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHIG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFND и MHIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 0.73% |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | -2.53% |
Correlation
The correlation between HFND and MHIG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFND vs. MHIG — Ранг доходности на риск
HFND
MHIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFND c MHIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFND | MHIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFND и MHIG
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки MHIG в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и MHIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFND | MHIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -3.06% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.53% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.86% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и MHIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFND | MHIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 7.82% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 7.82% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 7.82% | +1.68% |
Сравнение комиссий HFND и MHIG
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MHIG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и MHIG
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как MHIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.73% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFND and MHIG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.00% for MHIG.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and Milliman. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.55% for MHIG.
Подберите оптимальное распределение для HFND и MHIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор