Сравнение HFND с HOLD
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 0.70%/yr for HOLD.
Доходность
Сравнение доходности HFND и HOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у HOLD с доходностью 4.95%.
HFND
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFND и HOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.41% | 3.67% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 4.95% | 8.77% |
Correlation
The correlation between HFND and HOLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFND vs. HOLD — Ранг доходности на риск
HFND
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFND c HOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Harbor Alpha Layering ETF (HOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFND | HOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFND и HOLD
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки HOLD в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и HOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFND | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -9.47% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -7.98% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.13% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и HOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFND | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 15.64% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 15.64% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 15.64% | -6.12% |
Сравнение комиссий HFND и HOLD
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HOLD в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и HOLD
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности HOLD в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.69% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.97% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFND and HOLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HOLD has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 4.69% for HFND.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and Harbor. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.70% for HOLD.
Подберите оптимальное распределение для HFND и HOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор