Сравнение HFND с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
HFND и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HFND и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFND и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 3.46% | 9.33% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.
HFND
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFND и ALLW
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
HFND vs. ALLW — Ранг доходности на риск
HFND
ALLW
Сравнение HFND c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFND | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.05 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.33 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 10.06 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFND | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.55 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HFND и ALLW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и ALLW
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности ALLW в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.91% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFND и ALLW
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFND | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -8.78% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -8.78% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.88% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.19% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.03% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и ALLW
Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 4.22%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFND | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.27% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 8.56% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 13.08% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 12.81% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 12.81% | -3.31% |