PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, HFND returned 18.69% vs 22.39% for ALLW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности HFND и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.24%.

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и ALLW

2026 (YTD)2025
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%9.33%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%

Correlation

The correlation between HFND and ALLW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.63

The correlation between HFND and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFND и ALLW

Секторы
HFND
ALLW

Финансовые услуги

19.2%
15.8%

Технологии

17.6%
26.3%

Промышленность

13.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.0%

Здравоохранение

8.8%
8.2%

Сырьевые материалы

7.6%
4.6%

Коммунальные услуги

5.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.7%

Энергетика

5.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.9%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

HFND
19.2%
ALLW
15.8%

Технологии

HFND
17.6%
ALLW
26.3%

Промышленность

HFND
13.5%
ALLW
9.2%

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
ALLW
11.0%

Здравоохранение

HFND
8.8%
ALLW
8.2%

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
ALLW
4.6%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
ALLW
2.8%

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
ALLW
9.7%

Энергетика

HFND
5.5%
ALLW
4.9%

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
ALLW
5.9%

Недвижимость

HFND
1.4%
ALLW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

HFND vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.15

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.90

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.11

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

13.20

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.62

-0.68

Просадки

Сравнение просадок HFND и ALLW

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-8.78%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-7.23%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.76%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.20%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.70%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и ALLW

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.90%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.39%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.71%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

10.52%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

12.52%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

12.52%

-3.06%

Сравнение комиссий HFND и ALLW

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и ALLW

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM2025202420232022
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%

Часто задаваемые вопросы

HFND and ALLW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 18.69% for HFND. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 4.28% for ALLW.

HFND is categorized as Multistrategy, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Tidal ETFs and State Street. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор