Сравнение HFMF с VTSAX
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам HFMF и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.98% | 10.13% |
Correlation
The correlation between HFMF and VTSAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
HFMF
VTSAX
Сравнение HFMF c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.47 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и VTSAX
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -55.33% | +45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | 0.00% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -9.01% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и VTSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.19% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.36% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 18.41% | -1.62% |
Сравнение комиссий HFMF и VTSAX
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и VTSAX
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VTSAX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.00% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and VTSAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор