PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMF с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMF с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFMF и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFMF и QLEIX

2026 (YTD)2025
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		11.75%6.34%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%16.41%

Доходность по периодам

С начала года, HFMF показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.

HFMF

1 день
1.40%
1 месяц
-1.69%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFMF Managed Futures ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с HFMF:
HFMF с DBMFHFMF с HEFTHFMF с JAKVXHFMF с HECAHFMF с GOLYHFMF с CLSEHFMF с ORR
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий HFMF и QLEIX

HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Доходность на риск

HFMF vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMF
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMF c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFMF vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMFQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.11

+0.45

Корреляция

Корреляция между HFMF и QLEIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMF и QLEIX

Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		2.66%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок HFMF и QLEIX

Максимальная просадка HFMF за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFMFQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.77%

-38.11%

+30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-3.85%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-7.80%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFMF и QLEIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFMFQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

8.63%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

10.23%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

10.55%

+7.11%