Сравнение HFMF с ISCMF
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. HFMF is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 9.46% |
Correlation
The correlation between HFMF and ISCMF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
HFMF
ISCMF
Сравнение HFMF c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и ISCMF
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -25.42% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -5.26% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -13.43% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 18.53% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.38% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.38% | +2.41% |
Сравнение комиссий HFMF и ISCMF
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и ISCMF
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and ISCMF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for ISCMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Unlimited and iShares. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор