Сравнение HFMF с HFEQ
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 4.38% | 6.34% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
Correlation
The correlation between HFMF and HFEQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
HFMF
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFMF c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMF | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и HFEQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | — | — |
Сравнение комиссий HFMF и HFEQ
HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и HFEQ
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and HFEQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 2.84% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while HFEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор