Сравнение HFMF с GXDW
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) are both Systematic Trend funds. HFMF is actively managed, while GXDW is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for GXDW.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и GXDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у GXDW с доходностью 23.43%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 23.43% | -5.14% |
Correlation
The correlation between HFMF and GXDW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. GXDW — Ранг доходности на риск
HFMF
GXDW
Сравнение HFMF c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.11 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и GXDW
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и GXDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -67.81% | +57.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -51.21% | +40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -43.09% | +40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и GXDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 25.56% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 27.63% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 29.59% | -12.83% |
Сравнение комиссий HFMF и GXDW
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и GXDW
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GXDW в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.14% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and GXDW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.14% for GXDW.
They also come from different issuers: Unlimited and Global X. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.50% for GXDW.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и GXDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор