Сравнение HFMF с GXDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW).
HFMF и GXDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMF и GXDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMF и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 12.13% | 6.34% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -5.33% | -5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью -5.33%.
HFMF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMF и GXDW
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Доходность на риск
HFMF vs. GXDW — Ранг доходности на риск
HFMF
GXDW
Сравнение HFMF c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.03 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между HFMF и GXDW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и GXDW
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности GXDW в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.65% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и GXDW
Максимальная просадка HFMF за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и GXDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -67.81% | +60.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -62.58% | +56.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -42.77% | +41.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и GXDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 27.43% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 27.32% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 29.53% | -11.92% |