Сравнение HFMF с ASMF
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и ASMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у ASMF с доходностью 9.39%.
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и ASMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.39% | 6.81% |
Correlation
The correlation between HFMF and ASMF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. ASMF — Ранг доходности на риск
HFMF
ASMF
Сравнение HFMF c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.30 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и ASMF
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и ASMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -15.31% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -1.34% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -7.61% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и ASMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 11.16% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 10.97% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 10.97% | +5.82% |
Сравнение комиссий HFMF и ASMF
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ASMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и ASMF
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ASMF в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and ASMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.20% for ASMF.
They also come from different issuers: Unlimited and Virtus. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.80% for ASMF.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и ASMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор