Сравнение HFMF с ASMF
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, HFMF returned 11.33% vs 14.33% for ASMF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и ASMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у ASMF с доходностью 7.28%.
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 7.28%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и ASMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 4.38% | 6.34% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 7.28% | 6.32% |
Correlation
The correlation between HFMF and ASMF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between HFMF and ASMF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. ASMF — Ранг доходности на риск
HFMF
ASMF
Сравнение HFMF c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMF | ASMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.87 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 6.57 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и ASMF
Максимальная просадка HFMF за все время составила -14.69%, примерно равная максимальной просадке ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и ASMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -15.31% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -5.02% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -3.24% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -7.36% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.18% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и ASMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеют волатильность 2.90% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.85% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 9.44% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 11.55% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 10.94% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 10.94% | +5.12% |
Сравнение комиссий HFMF и ASMF
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ASMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и ASMF
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ASMF в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and ASMF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFMF has higher volatility (2.90%) compared to ASMF (2.85%). In terms of maximum drawdown, HFMF dropped -14.69% vs ASMF's -15.31%.
On 1-year performance, ASMF leads with 14.33% vs 11.33% for HFMF. On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 14.33% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.20% for ASMF.
They also come from different issuers: Unlimited and Virtus. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.80% for ASMF.
ASMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и ASMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор