PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с VFVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFMDX и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		-1.39%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-19.53%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.10%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 2.10%.

HFMDX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.05%

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с TMCIX
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY

Сравнение комиссий HFMDX и VFVA

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

HFMDX vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.94

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.45

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

5.36

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между HFMDX и VFVA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и VFVA

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VFVA в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.73%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и VFVA

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VFVA.

Загрузка...

Показатели просадок

HFMDXVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-48.58%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-15.54%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-24.07%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-6.24%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-7.43%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.91%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и VFVA

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFMDXVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.33%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

11.07%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

22.24%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

20.25%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

24.51%

+0.50%