Сравнение HFMDX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 12.05% против 9.55% соответственно.
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и TLVAX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
HFMDX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
HFMDX
TLVAX
Сравнение HFMDX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.94 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.41 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и TLVAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и TLVAX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и TLVAX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -55.23% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -11.09% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -20.69% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -37.34% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -5.95% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.30% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.89% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и TLVAX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 4.18% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 8.71% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 15.91% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 15.43% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 17.01% | +8.00% |