Сравнение HFMDX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 12.05% против 20.79% соответственно.
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и KMKAX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
HFMDX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
HFMDX
KMKAX
Сравнение HFMDX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 0.76 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и KMKAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и KMKAX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и KMKAX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -65.57% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -19.64% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -31.56% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -31.56% | -24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -10.45% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -15.53% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 10.65% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и KMKAX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.05% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 17.86% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 24.60% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 26.44% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 23.39% | +1.62% |