Сравнение HFMDX с BIGTX

С начала года, HFMDX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFMDX и BIGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и BIGTX.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.