PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFHIX с HBLYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFHIX (Hartford Floating Rate High Income Fund) and HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) are both mutual funds - HFHIX is a Bank Loan fund managed by Hartford, while HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HFHIX returned 4.61%/yr vs 6.73%/yr for HBLYX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HFHIX charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for HBLYX.

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции HFHIX уступали акциям HBLYX по среднегодовой доходности: 4.61% против 6.73% соответственно.

HFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.61%

HBLYX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.63%
1 год
9.74%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFHIX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		0.86%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		2.30%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Correlation

The correlation between HFHIX and HBLYX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с LFRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с CAPIXHFHIX с SEMNXHFHIX с RCRIXHFHIX с PYFRX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNXHBLYX с ABALXHBLYX с PRWCX

Доходность на риск

HFHIX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXHBLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.71

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
2.43

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.32

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.79

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

6.59

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.71

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.58

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.80

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.82

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и HBLYX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и HBLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFHIXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-31.36%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-5.59%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-7.71%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-15.92%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-23.19%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.63%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-3.09%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.52%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и HBLYX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.78%, в то время как у The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFHIXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.62%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

4.49%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

5.85%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

7.96%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

8.39%

-4.21%

Сравнение комиссий HFHIX и HBLYX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и HBLYX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности HBLYX в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		6.81%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		7.29%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Часто задаваемые вопросы

HFHIX and HBLYX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBLYX has higher volatility (1.62%) compared to HFHIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, HFHIX dropped -23.31% vs HBLYX's -31.36%.

HFHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFHIX и HBLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор