PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с AFRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFHIX с AFRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX).

HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и AFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFHIX и AFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у AFRAX с доходностью -1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFHIX имеют среднегодовую доходность 4.83%, а акции AFRAX немного отстают с 4.63%.

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

Invesco Floating Rate ESG Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с CAPIXHFHIX с SEMNXHFHIX с RCRIXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRXHFHIX с FRFZX
Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с FFRSX

Сравнение комиссий HFHIX и AFRAX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AFRAX в 1.04%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. AFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c AFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXAFRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.18

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.12

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.38

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.91

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

6.45

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. AFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AFRAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и AFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXAFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.18

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.73

+0.51

Корреляция

Корреляция между HFHIX и AFRAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и AFRAX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности AFRAX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и AFRAX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки AFRAX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и AFRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFHIXAFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-37.60%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-1.98%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-6.29%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-18.91%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.11%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-4.42%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.59%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и AFRAX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.52%, в то время как у Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFHIXAFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.61%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.79%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.92%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

3.16%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.72%

+0.46%