PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с NFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFHIX с NFIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFHIX (Hartford Floating Rate High Income Fund) and NFIAX (Neuberger Berman Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, HFHIX returned 4.61%/yr vs 4.51%/yr for NFIAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFHIX charges 0.80%/yr vs 0.97%/yr for NFIAX.

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и NFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Neuberger Berman Floating Rate Income Fund (NFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у NFIAX с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFHIX имеют среднегодовую доходность 4.61%, а акции NFIAX немного отстают с 4.51%.

HFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.77%
1 год
5.52%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.61%

NFIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.28%
3 года*
7.85%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFHIX и NFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		0.86%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
NFIAX
Neuberger Berman Floating Rate Income Fund		1.37%5.83%8.89%10.92%-3.26%4.27%3.63%8.31%-1.13%3.19%

Correlation

The correlation between HFHIX and NFIAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.65

Over the past year, the correlation between HFHIX and NFIAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

Neuberger Berman Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с LFRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с CAPIXHFHIX с SEMNXHFHIX с RCRIXHFHIX с PYFRXHFHIX с FRFZX
Часто сравнивают с NFIAX:
NFIAX с FJSYXNFIAX с FFRHXNFIAX с SCYBNFIAX с SPHYNFIAX с FLYRXNFIAX с FAGIXNFIAX с BKLN

Доходность на риск

HFHIX vs. NFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NFIAX
Ранг доходности на риск NFIAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFIAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFIAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c NFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Neuberger Berman Floating Rate Income Fund (NFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXNFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.44

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
6.22

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

2.00

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.97

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

17.08

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. NFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFIAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и NFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXNFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и NFIAX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки NFIAX в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и NFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFHIXNFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-22.18%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-1.07%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-2.19%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-6.84%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-22.18%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.83%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.31%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и NFIAX

Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Neuberger Berman Floating Rate Income Fund (NFIAX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFHIXNFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.59%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.65%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

2.19%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

2.69%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

4.02%

+0.16%

Сравнение комиссий HFHIX и NFIAX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NFIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и NFIAX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности NFIAX в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		7.29%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
NFIAX
Neuberger Berman Floating Rate Income Fund		6.59%6.84%8.05%6.89%3.97%3.36%3.68%4.71%4.32%3.44%3.46%4.05%

Часто задаваемые вопросы

HFHIX and NFIAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFHIX has higher volatility (0.78%) compared to NFIAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, HFHIX dropped -23.31% vs NFIAX's -22.18%.

NFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFHIX и NFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор