Сравнение HFHIX с CAPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX).
HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HFHIX и CAPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFHIX и CAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | -1.29% | 7.69% | 6.61% | 3.21% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 1.80% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HFHIX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.
HFHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 4.82%
CAPIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFHIX и CAPIX
HFHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.
Доходность на риск
HFHIX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск
HFHIX
CAPIX
Сравнение HFHIX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFHIX | CAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 8.05 | -6.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 18.85 | -15.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 5.48 | -3.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 26.11 | -23.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 148.88 | -139.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFHIX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 8.05 | -6.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 3.21 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между HFHIX и CAPIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFHIX и CAPIX
Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности CAPIX в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 6.74% | 6.70% | 6.73% | 6.60% | 5.21% | 3.30% | 3.86% | 4.75% | 6.55% | 4.24% | 5.01% | 5.58% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 9.47% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFHIX и CAPIX
Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и CAPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFHIX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -1.96% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -0.37% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.09% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.25% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.07% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFHIX и CAPIX
Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFHIX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.39% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.87% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 1.21% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.50% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 2.50% | +1.68% |