PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с LFRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFHIX с LFRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX).

HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. LFRIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и LFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFHIX и LFRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		-0.93%6.30%8.28%12.22%-2.99%5.48%-1.47%7.59%-0.01%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у LFRIX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции HFHIX превзошли акции LFRIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 4.56% соответственно.

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%

LFRIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.96%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

Lord Abbett Floating Rate Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с CAPIXHFHIX с NFIAXHFHIX с RCRIXHFHIX с SEMNXHFHIX с AFRAXHFHIX с PYFRXHFHIX с FRFZX
Часто сравнивают с LFRIX:
LFRIX с FFRHXLFRIX с JFIIXLFRIX с ARTUXLFRIX с RCRIXLFRIX с DBFRXLFRIX с BFRAXLFRIX с AFRAX

Сравнение комиссий HFHIX и LFRIX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LFRIX в 0.60%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. LFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LFRIX
Ранг доходности на риск LFRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c LFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXLFRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.63

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.35

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.59

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.53

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

9.81

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. LFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFRIX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и LFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXLFRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.08

+0.16

Корреляция

Корреляция между HFHIX и LFRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и LFRIX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности LFRIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		6.55%7.20%7.68%7.63%3.95%4.01%4.64%5.71%5.60%4.65%4.64%4.72%

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и LFRIX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки LFRIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и LFRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFHIXLFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-27.90%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-2.11%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-6.23%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-21.75%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.17%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.96%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.55%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и LFRIX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.52%, в то время как у Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFHIXLFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.70%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.80%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

3.07%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

2.82%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.90%

+0.28%