PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFHIX с SEMNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFHIX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.06%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		5.93%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции HFHIX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 4.84% против 9.54% соответственно.

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.13%
3 года*
6.61%
5 лет*
3.97%
10 лет*
4.84%

SEMNX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.11%
С начала года
5.93%
6 месяцев
10.49%
1 год
43.66%
3 года*
18.30%
5 лет*
4.11%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с CAPIXHFHIX с RCRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRXHFHIX с FRFZX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGOIX

Сравнение комиссий HFHIX и SEMNX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.25

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.83

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.03

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

12.19

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.23

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.26

+0.99

Корреляция

Корреляция между HFHIX и SEMNX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и SEMNX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SEMNX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.73%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.49%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и SEMNX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFHIXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-65.10%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-14.80%

+12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-39.74%

+31.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-42.47%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-10.49%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-17.39%

+16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.68%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.51%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFHIXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

8.92%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

15.34%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

19.61%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

17.67%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

18.37%

-14.19%