Сравнение HFGO с SGRT
HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности HFGO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
HFGO
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 5.13% | 5.83% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between HFGO and SGRT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
HFGO
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFGO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGO и SGRT
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -17.87% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -17.46% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -3.66% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 37.05% | -17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 37.05% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 37.05% | -11.10% |
Сравнение комиссий HFGO и SGRT
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и SGRT
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
HFGO and SGRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for HFGO.
Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для HFGO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор