Сравнение HFGO с ROSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).
HFGO и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGO и ROSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGO и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.97% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | -1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 3.97%.
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGO и ROSC
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Доходность на риск
HFGO vs. ROSC — Ранг доходности на риск
HFGO
ROSC
Сравнение HFGO c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGO | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.19 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.79 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.97 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 7.49 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGO | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HFGO и ROSC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и ROSC
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.01% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и ROSC
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и ROSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGO | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -43.13% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -11.91% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -4.56% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -7.31% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.14% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и ROSC
Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGO | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.23% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 11.16% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 19.30% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 19.41% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 20.26% | +5.90% |